Robustne kovariantsuse hindamine (MCD)
Robustne kovariantsus, kasutades minimaalse kovariantsi determinant (MCD) hinnanguid mitmemuutujalisele keskmisele ja kovariantsmaatriksile, mida äärmuslikud väärtused ei moonuta. See muutus praktiliselt teostatavaks Rousseeuw' ja Van Driesseni (1999) Fast-MCD algoritmiga, mis tugineb Rousseeuw' varasematele töödele robustse hindamise alal.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vähim kärbitud ruutude (LTS) regressioonStatistika↔ compare
- Mediaanist absoluutse hälbe (MAD) hindamineStatistika↔ compare
- Robustne ANOVA (Welchi ja kärbitud keskmine)Statistika↔ compare
- Theil-Seni hinnangStatistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →