Bayes'i t-ruut test
Bayes'i t-ruut test hindab sõltumatust või sobivust sagedustabelites, kasutades klassikaliste p-väärtuste asemel Bayes'i tegureid. See kvantifitseerib tõendeid kategooriliste muutujate vahelise seose olemasolu või puudumise kohta, värskendades eelnevaid uskumusi täheldatud sagedustega ja andes koefitsienditaolise suhte, mis eristab 'tõendite puudumist' 'efekti puudumise tõenditest'.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Good, I. J. (1967). A Bayesian significance test for multinomial distributions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 29(3), 399–418. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1967.tb00705.x ↗
- Jamil, T., Ly, A., Morey, R. D., Love, J., Marsman, M., & Wagenmakers, E.-J. (2017). Default 'Gunel and Dickey' Bayes factors for contingency tables. Behavior Research Methods, 49(2), 638–652. DOI: 10.3758/s13428-016-0739-8 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Chi-Square Test of Independence. ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/bayesian-chi-square-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiuse Fisheri täpne testStatistika↔ compare
- Bayes'i sõltumatute valimite t-testStatistika↔ compare
- Pearsoni chi-ruut sõltumatustestStatistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →