Structural Break Difference GMM
Structural Break Difference GMM extends the Arellano-Bond first-difference GMM estimator to dynamic panel settings where the data-generating process shifts at one or more unknown breakpoints. By explicitly incorporating break indicators or allowing regime-specific parameters, the estimator avoids the biased coefficient and invalid moment conditions that arise when a structural change is ignored in a standard Difference GMM fit.
Allikakirje
Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. · DOI 10.2307/2297968
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. · DOI 10.2307/2998540
Kureeritud väited
Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.
See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.
Seotud meetodid
Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.