Meetodi tõendite kirje

Robust WLS

Robust WLS combines weighted least squares — which corrects for known or estimated heteroscedasticity — with robust M-estimation that down-weights influential outliers. The result is a regression estimator that is simultaneously efficient under non-constant error variance and resistant to observations that would otherwise distort coefficient estimates.

Sources recorded, not reviewed

Allikakirje

Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.

Robust Weighted Least Squares

Taksonoomiline meetodikirje · regression-model / econometrics

Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. · ISBN 978-0471418054
Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. · ISBN 978-0134461366

Ava täielik meetod

Kureeritud väited

Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.

Kureeritud väiteid veel pole

See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.

Seotud meetodid

Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.

Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyQuantile Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketRobust GLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketRobust OLSmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWeighted Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.