Meetodi tõendite kirje

Robust Covariance (MCD)

Robust Covariance via the Minimum Covariance Determinant (MCD) estimates a multivariate mean vector and covariance matrix that are not distorted by outliers. It was made practical by the Fast-MCD algorithm of Rousseeuw and Van Driessen (1999), building on Rousseeuw's earlier work on robust estimation.

Sources recorded, not reviewed

Allikakirje

Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.

Minimum Covariance Determinant Estimation

Taksonoomiline meetodikirje · regression-model / statistics

Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. · DOI 10.1080/00401706.1999.10485670
Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. · ISBN 978-0471488552

Ava täielik meetod

Kureeritud väited

Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.

Kureeritud väiteid veel pole

See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.

Seotud meetodid

Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.

Same method familyLeast Trimmed Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMAD Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRobust ANOVAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyTheil-Sen Estimatormachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.