Unscented Kalman Filter
Unscented Kalman Filter (UKF) on tuntud mittelineaarne oleku hinnangualgoritm, mis lähendab mittelineaarseid süsteeme ilma eksplitsiitse jakobiaani arvutamist vajamata. Julier'i ja Uhlmanni poolt 1997. aastal tutvustatud UKF kasutab unscented transformatsiooni – deterministlikku meetodit keskväärtuse ja kovariantsuse statistika jäädvustamiseks hoolikalt valitud punktide (sigma-punktide) abil. See muudab algoritmi täpsemaks kui Extended Kalman Filter (EKF) tugevalt mittelineaarsete süsteemide korral, vältides samal ajal tuletiste arvutamise koormust.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/et/control-theory/unscented-kalman-filter
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Laiendatud Kalman-filterAutomaatjuhtimine↔ võrdle
- Lineaar-ruut-GaussAutomaatjuhtimine↔ võrdle
Sellele viitavad
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →