Hamiltoni Monte Carlo
Hamiltoni Monte Carlo (HMC) on gradientipõhine Markovi ahela Monte Carlo algoritm, mis kasutab log-järgsuse pinna geomeetriat, et teha suuri, informeeritud hüppeid parameetriruumis, mitte klassikalise MCMC väikseid juhuslikke samme. Algselt Duane, Kennedy, Pendletoni ja Rowethi (1987) poolt võre-väljateooria jaoks hübriid-Monte Carlo nime all tutvustatud ja Radford Neali autoriteetse 2011. aasta peatüki kaudu statistika peavoolu jõudnud HMC on tänapäeval Stanis ja PyMC-s vaikimisi kasutatav generaator ning seda peetakse laialdaselt tipptasemel mootoriks kõrgedimensionaalsete mudelite Bayes'liku järgsuse järelduste tegemisel.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
+15 veel
Allikad
- Duane, S., Kennedy, A. D., Pendleton, B. J., & Roweth, D. (1987). Hybrid Monte Carlo. Physics Letters B, 195(2), 216–222. DOI: 10.1016/0370-2693(87)91197-X ↗
- Neal, R. M. (2011). MCMC using Hamiltonian dynamics. In S. Brooks, A. Gelman, G. L. Jones, & X.-L. Meng (Eds.), Handbook of Markov Chain Monte Carlo (pp. 116–162). Chapman and Hall/CRC. ISBN: 978-1420079418 ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Hamiltonian Monte Carlo Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/et/bayesian/hamiltonian-monte-carlo
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Bayes' regressioonBayesi meetodid↔ võrdle
- Markovi ahel-Monte Carlo (MCMC)Bayesi meetodid↔ võrdle
- Variational InferenceBayesi meetodid↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →