Regresión Lineal Múltiple Multivariante

La regresión multivariante es un método de regresión lineal que predice varias variables dependientes continuas al mismo tiempo a partir de un conjunto compartido de predictores. Tal como se desarrolla en tratamientos estándar como Applied Multivariate Statistical Analysis de Johnson y Wichern (2007), cada ecuación de respuesta puede ajustarse por mínimos cuadrados ordinarios mientras que la estructura de covarianza de los residuos se utiliza para pruebas conjuntas entre los resultados.