Estimadores M (Regresión Robusta)

Los estimadores M son una generalización robusta de la estimación por máxima verosimilitud, formalizada en el trabajo de Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). En lugar de elevar al cuadrado cada residuo, aplican una función de pérdida acotada para que los residuos grandes de los valores atípicos se ponderen a la baja en lugar de permitir que dominen el ajuste.