Programación Lineal Robusta — Optimización Bajo Incertidumbre

La Programación Lineal Robusta (RLP) extiende la programación lineal clásica para manejar la incertidumbre en los datos del problema — coeficientes de costo, coeficientes de restricciones o términos independientes — exigiendo que las soluciones permanezcan factibles y casi óptimas en todas las realizaciones de parámetros inciertos dentro de un conjunto de incertidumbre definido. Reemplaza las suposiciones probabilísticas con garantías de peor caso, haciéndola práctica cuando el conocimiento distributivo es limitado.