Evolución Estratégica (CMA-ES) — Adaptación de la Matriz de Covarianza

CMA-ES, siglas en inglés de Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy, es un optimizador moderno sin derivadas para funciones continuas de caja negra introducido por Hansen y Ostermeier en 2001. Mantiene una población de soluciones candidatas extraídas de una distribución normal multivariante y actualiza iterativamente la media, el tamaño del paso y la matriz de covarianza completa de la distribución para dirigir la búsqueda hacia regiones mejores del espacio de parámetros. Se ha convertido en el estándar de facto para la optimización continua de caja negra y se utiliza ampliamente en la búsqueda de arquitecturas neuronales y la optimización de políticas de aprendizaje por refuerzo.