Registro de evidencia del método

Zivot-Andrews Test

The Zivot-Andrews (ZA) test, introduced by Eric Zivot and Donald Andrews in 1992, is a sequential unit-root test that allows for a single structural break at an unknown date. It extends the augmented Dickey-Fuller framework by endogenously selecting the break point that provides the strongest evidence against the unit-root null hypothesis, making it particularly useful for macroeconomic and financial time series that may have been disrupted by events such as policy changes, financial crises, or supply shocks.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break

Registro del método taxonómico · hypothesis-test / econometrics

Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Used in the same domainAugmented Dickey-Fuller Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketLumsdaine-Papell Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.