Nonlinear SARIMA Model
The Nonlinear SARIMA model extends the classical Seasonal ARIMA framework by replacing the linear conditional mean function with a nonlinear specification — such as threshold switching or smooth transition — while retaining seasonal differencing and lag structure. It is used when seasonal time series exhibit regime-dependent dynamics, asymmetric adjustment, or other nonlinear patterns that a linear model cannot capture.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. · ISBN 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. · ISBN 978-0521779654
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.