Durbin-Watson Test
The Durbin-Watson test, developed by James Durbin and Geoffrey Watson in 1950–1951, detects first-order serial correlation in the residuals of a linear regression. Its statistic ranges from 0 to 4, with a value near 2 indicating no autocorrelation, values toward 0 indicating positive autocorrelation, and values toward 4 indicating negative autocorrelation. It remains one of the most reported regression diagnostics despite well-known limitations.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. · DOI 10.2307/2332391
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. · DOI 10.2307/2332325
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.