Registro de evidencia del método

Anderson-Hsiao IV

The Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore Anderson and Cheng Hsiao in 1981, it resolves the Nickell bias that arises when fixed effects are eliminated by first-differencing, by instrumenting the differenced lagged dependent variable with its own second lag in levels or differences.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator

Registro del método taxonómico · regression-model / econometrics

Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. · DOI 10.1080/01621459.1981.10477691

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.