Filtro de Kalman sin Perfume

El Filtro de Kalman sin Perfume (UKF, por sus siglas en inglés) es un algoritmo de estimación de estado no lineal que aproxima sistemas no lineales sin requerir el cálculo explícito del Jacobiano. Introducido por Julier y Uhlmann en 1997, el UKF utiliza la transformación sin perfume —un método determinista para capturar estadísticas de media y covarianza a través de un conjunto cuidadosamente elegido de puntos de muestreo (puntos sigma)—, lo que lo hace más preciso que el Filtro de Kalman Extendido para sistemas altamente no lineales, al tiempo que evita la carga computacional de los cálculos de derivadas.