Estudio de eventos en panel robusto
Un estudio de eventos en panel robusto extiende el diseño estándar de estudio de eventos en panel al aplicar errores estándar robustos a la heterocedasticidad y autocorrelación (HAC) y, cuando existe adopción escalonada del tratamiento, estimadores ponderados por interacción que siguen siendo válidos incluso cuando los efectos del tratamiento son heterogéneos entre cohortes y períodos de tiempo. Se utiliza ampliamente en economía, finanzas e investigación de políticas para rastrear la trayectoria causal dinámica de una intervención.
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Fuentes
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006 ↗
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Weidner, M. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/es/causal-inference/robust-panel-event-study
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- Diferencia en Diferencias (Diff-in-Diff)Econometría↔ compare
- Diferencias en Diferencias DinámicasInferencia causal↔ compare
- Estudio de evento en panelInferencia causal↔ compare
- Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelEconometría↔ compare
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