Hamiltonian Monte Carlo Multinivel
Hamiltonian Monte Carlo Multinivel (HMC Multinivel) combina la estrategia de reducción de varianza de Monte Carlo Multinivel con la exploración eficiente impulsada por gradientes de Hamiltonian Monte Carlo. Al ejecutar cadenas HMC acopladas en niveles crecientes de fidelidad o discretización del modelo, logra estimaciones posteriores precisas a un costo computacional sustancialmente menor que una única cadena HMC de nivel fino.
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Fuentes
- Beskos, A., Jasra, A., Law, K., Tempone, R., & Zhou, Y. (2017). Multilevel sequential Monte Carlo samplers. Stochastic Processes and their Applications, 127(5), 1417–1440. DOI: 10.1016/j.spa.2016.08.004 ↗
- Neal, R. M. (2011). MCMC using Hamiltonian dynamics. In S. Brooks, A. Gelman, G. Jones, & X.-L. Meng (Eds.), Handbook of Markov Chain Monte Carlo (pp. 113–162). CRC Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Multilevel Hamiltonian Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/es/bayesian/multilevel-hamiltonian-monte-carlo
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