Μαθηματικές και Ποσοτικές Μέθοδοι

Ο κλάδος αυτός (κατηγορία JEL C) περιλαμβάνει τις μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους της οικονομικής επιστήμης — κυρίως την οικονομετρία, δηλαδή την εφαρμογή στατιστικής συνακτικής θεωρίας σε οικονομικά δεδομένα για τη μέτρηση, τον έλεγχο υποθέσεων και την πρόβλεψη.

Scope

Καλύπτει την οικονομετρική θεωρία και μεθόδους (παλινδρόμηση, χρονολογικές σειρές, δεδομένα πάνελ και μικροοικονομετρία), τις μαθηματικές και υπολογιστικές μεθόδους, τη θεωρία παιγνίων ως μεθοδολογικό εργαλείο και τον σχεδιασμό πειραμάτων, παρέχοντας το ποσοτικό εργαλειοθήκιο που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την οικονομική επιστήμη.

Sub-topics

• General
• Οικονομετρικές και Στατιστικές Μέθοδοι και Μεθοδολογία: Γενικά
• Μοντέλα Μονής Εξίσωσης • Μεμονωμένες Μεταβλητές
• Μοντέλα Πολλαπλών ή Ταυτόχρονων Εξισώσεων • Πολλαπλές Μεταβλητές
• Οικονομετρικές και Στατιστικές Μέθοδοι: Ειδικά Θέματα
• Οικονομετρική Μοντελοποίηση
• Μαθηματικές Μέθοδοι • Μοντέλα Προγραμματισμού • Μαθηματική και Προσομοιωτική Μοντελοποίηση
• Θεωρία Παιγνίων και Θεωρία Διαπραγμάτευσης
• Συλλογή Δεδομένων και Μεθοδολογία Εκτίμησης Δεδομένων • Προγράμματα Υπολογιστών
• Σχεδιασμός Πειραμάτων

Core questions

• Πώς μπορούν οι οικονομικές σχέσεις να μετρηθούν από δεδομένα;
• Πώς μπορούν να εντοπιστούν και να εκτιμηθούν αιτιακές επιδράσεις;
• Πώς πρέπει να μοντελοποιούνται οικονομικές χρονολογικές σειρές και δεδομένα πάνελ;
• Πώς ελέγχονται αυστηρά οικονομικές υποθέσεις;
• Πώς μπορούν τα υποδείγματα να χρησιμοποιηθούν για πρόβλεψη;

Key concepts

• Παλινδρόμηση και εκτίμηση
• Αναγνωρισιμότητα και αιτιότητα
• Έλεγχος υποθέσεων
• Ετεροσκεδαστικότητα και ανθεκτική συναγωγή
• Στασιμότητα και συνολοκλήρωση
• Ταυτόχρονες εξισώσεις
• Πρόβλεψη

Key theories

Η θεμελίωση της οικονομετρίας

Ο Frisch (που εισήγαγε τον όρο «οικονομετρία») και η Οικονομετρική Εταιρεία έθεσαν ως στόχο την ενοποίηση της οικονομικής θεωρίας, των μαθηματικών και της στατιστικής.

Η προβαθμολογική προσέγγιση

Ο Haavelmo επαναθεμελίωσε την οικονομετρία σε ρητές πιθανοτικές βάσεις, επιτρέποντας τη στατιστική συναγωγή για οικονομικές σχέσεις και το πρόγραμμα ταυτόχρονων εξισώσεων.

Ανθεκτική συναγωγή

Τα ετεροσκεδαστικά-συνεπή («ανθεκτικά») τυπικά σφάλματα του White κατέστησαν εφικτή την έγκυρη στατιστική συναγωγή χωρίς ισχυρές κατανεμητικές υποθέσεις.

Χρονολογικές σειρές και συνολοκλήρωση

Το πλαίσιο συνολοκλήρωσης (cointegration) και διόρθωσης σφαλμάτων των Engle και Granger μετασχημάτισε τη μοντελοποίηση μη-στάσιμων οικονομικών χρονολογικών σειρών.

History

Η οικονομετρία αναδύθηκε τη δεκαετία του 1930 με την Οικονομετρική Εταιρεία (Frisch) και το πρόγραμμα της Cowles Commission, θεμελιώθηκε στατιστικά από την πιθανοτική προσέγγιση του Haavelmo (1944). Η οικονομετρία χρονολογικών σειρών (Box-Jenkins, στη συνέχεια συνολοκλήρωση Engle-Granger), οι ανθεκτικές και μικροοικονομετρικές μέθοδοι (White, Heckman), και η σύγχρονη «επανάσταση αξιοπιστίας» στην αιτιακή συνακτική επεξεργασία αναδιαμόρφωσαν διαδοχικά τον κλάδο.

Debates

Δομικές έναντι αναγωγικών/πειραματικών μεθόδων

Οι οικονομολόγοι συζητούν τον συμβιβασμό μεταξύ θεωρητικά θεμελιωμένων δομικών υποδειγμάτων και σχεδιοβασισμένων, οιονεί-πειραματικών προσεγγίσεων στην αιτιακή αναγνώριση.

Πώς να χειριστούμε μη-στάσιμα δεδομένα

Οι ανησυχίες για ψευδείς παλινδρομήσεις παρακίνησαν το πλαίσιο συνολοκλήρωσης και τη διαρκή συζήτηση για την προδιαγραφή χρονολογικών σειρών.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Είναι η οικονομετρία το ίδιο με τη στατιστική;

Η οικονομετρία εφαρμόζει και επεκτείνει τις στατιστικές μεθόδους στα ιδιαίτερα προβλήματα των οικονομικών δεδομένων — παρατηρησιακά δεδομένα, ταυτοχρονισμό και την ανάγκη αναγνώρισης αιτιακών οικονομικών σχέσεων.

Τι είναι η αναγνωρισιμότητα;

Αναγνωρισιμότητα είναι το εάν μια παράμετρος ενδιαφέροντος (π.χ. μια αιτιακή επίδραση) μπορεί κατ' αρχήν να ανακτηθεί από τα δεδομένα και τις υποθέσεις, ανεξάρτητα από το πόσο ακριβώς εκτιμάται.