Δοκιμή Αιτιότητας Granger Fourier Toda-Yamamoto
Η δοκιμή αιτιότητας Fourier Toda-Yamamoto (FTY) επεκτείνει την κλασική διαδικασία Toda-Yamamoto ενσωματώνοντας τριγωνομετρικούς όρους Fourier στο επαυξημένο VAR για να συλλάβει ομαλές, σταδιακές δομικές ρήξεις στο ντετερμινιστικό συστατικό. Διατηρεί το βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισης Toda-Yamamoto — η αιτιότητα Granger μπορεί να ελεγχθεί χωρίς προηγούμενο έλεγχο για την τάξη ολοκλήρωσης ή συν-ολοκλήρωσης — βελτιώνοντας δραματικά το μέγεθος και την ισχύ όταν συμβαίνουν ρήξεις.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Δοκιμή Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger των Toda-YamamotoΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →