Δοκιμή μοναδιαίας ρίζας ADF με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους
Η δοκιμή ADF με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους (TVP-ADF) επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο Augmented Dickey-Fuller επιτρέποντας στον αυτοπαλίνδρομο συντελεστή να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Αντί να υποθέτει μία μόνο σταθερή παράμετρο μοναδιαίας ρίζας καθ' όλη τη διάρκεια του δείγματος, μοντελοποιεί την εμμονή μιας σειράς ως στοχαστική διαδικασία, καθιστώντας την ευαίσθητη σε σταδιαίες ή επεισοδιακές αλλαγές στην στασιμότητα που μια τυπική δοκιμή ADF θα έχανε.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →