Διαστρωματική NARDL
Το CS-NARDL επεκτείνει το μη γραμμικό αυτοπαλίνδρομο μοντέλο κατανεμημένων υστερήσεων (NARDL) σε δεδομένα πάνελ, συλλαμβάνοντας ασύμμετρες μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες σχέσεις όπου οι θετικές και αρνητικές αλλαγές στις επεξηγηματικές μεταβλητές έχουν διαφοροποιημένες επιδράσεις. Παρουσιάστηκε από τους Shin et al. (2014) και προσαρμόστηκε σε πάνελ, επιτρέπει τη μελέτη του πώς οι διαστρωματικές μονάδες ανταποκρίνονται διαφορετικά σε θετικές έναντι αρνητικών σοκ, διατηρώντας παράλληλα σχέσεις συνενσωμάτωσης. Αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη για την κατανόηση οικονομικών ασυμμετριών στις αγορές εμπορευμάτων, τη νομισματική μετάδοση και τις αγορές εργασίας.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL)Οικονομετρία↔ compare
- Διανεμημένη Υστέρηση ΔιατομήςΟικονομετρία↔ compare
- QARDL (Quantile Autoregressive Distributed Lag)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →