Έλεγχος Συνολολοκλήρωσης Maki
Ο έλεγχος συνολολοκλήρωσης Maki επεκτείνει τους ελέγχους συνολολοκλήρωσης ώστε να επιτρέπουν έναν άγνωστο αριθμό ενδογενώς προσδιοριζόμενων δομικών ρηγμάτων στη συνολολοκληρωτική σχέση. Παρουσιάστηκε από τον Maki (2012) και βασίζεται στους Gregory και Hansen (1996), επιτρέποντας την ανίχνευση συνολολοκλήρωσης ακόμη και όταν οι σχέσεις μεταβάλλονται λόγω αλλαγών πολιτικής, θεσμικών μεταρρυθμίσεων ή θεμελιωδών αλλαγών καθεστώτος. Αυτό είναι απαραίτητο για την εφαρμοσμένη χρονοσειριακή ανάλυση, όπου η δομική αλλαγή είναι συχνή.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή DF-GLS για ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή KSS (Panel KSS)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →