Robustes Generalisiertes Lineares Modell

Ein Robuster Generalisierter Linearer Modell (Robust Generalized Linear Model, RGLM) passt die Standardfamilie der GLMs – linear, logistisch, Poisson und andere – mittels M-Schätzgleichungen an, welche Ausreißer oder einflussreiche Beobachtungen abwerten. Das Ergebnis sind Koeffizientenschätzungen und Standardfehler, die stabil bleiben, selbst wenn eine Minderheit von Datenpunkten stark von der angenommenen Verteilung abweicht.