Parametrischer Bootstrap
Der parametrische Bootstrap ist eine Resampling-Methode, die Standardfehler und Konfidenzintervalle schätzt, indem sie wiederholt Stichproben aus einem parametrischen Modell zieht, das an die Daten angepasst wurde. Entwickelt in der Bootstrap-Literatur von Efron und Tibshirani (1993) sowie Davison und Hinkley (1997), ersetzt er analytische Ableitungen für nicht-normale Verteilungen und komplexe Statistiken.
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Quellen
- Efron, B. & Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. CRC Press. ISBN: 978-0412042317
- Davison, A. C. & Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and Their Application. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521574716
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ScholarGate. (2026, June 1). Parametric Bootstrap Resampling. ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/parametric-bootstrap
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