Nachweisdatensatz der Methode

Time series MCMC

Time series MCMC applies Markov chain Monte Carlo methods to Bayesian inference over time-ordered data. Rather than optimising a single parameter estimate, it draws samples from the full joint posterior of parameters and latent states, yielding probability distributions that honestly reflect uncertainty about dynamics, trends, and seasonal patterns across every time point.

Sources recorded, not reviewed

Quellendatensatz

Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.

Markov Chain Monte Carlo for Time Series Models

Taxonomischer Methodendatensatz · bayesian / bayesian

Carter, C. K. & Kohn, R. (1994). On Gibbs sampling for state space models. Biometrika, 81(3), 541–553. · DOI 10.1093/biomet/81.3.541
West, M. & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. · ISBN 978-0387947259

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