Nachweisdatensatz der Methode
Robust Hausman Test
The Robust Hausman Test is a heteroscedasticity- and autocorrelation-robust version of the Hausman specification test, used to choose between fixed-effects and random-effects estimators in panel-data models. It builds on Hausman's 1978 test and the robust treatment of correlated effects developed by Arellano (1993).
Quellendatensatz
Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.
Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test
Taxonomischer Methodendatensatz · regression-model / statistics
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. · DOI 10.2307/1913827
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. · DOI 10.1016/0304-4076(93)90040-C
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