Kalman Filter (Finance)
The Kalman filter is a recursive algorithm that estimates financial models with time-varying parameters, hidden factors, and noisy observations inside a dynamic state-space framework. The structural time series treatment was set out by Harvey (1989), with state-space and regime-switching extensions developed by Kim and Nelson (1999); it is widely applied to pairs trading, time-varying beta estimation, and yield-curve modelling.
Quellendatensatz
Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · ISBN 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. · ISBN 978-0262112383
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Verwandte Methoden
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