Lilliefors' normalitetstest
Lilliefors-testen er en goodness-of-fit-test, der undersøger, om en kontinuert stikprøve stammer fra en normal (eller eksponentiel) fordeling, når middelværdi og varians er ukendte og estimeret ud fra dataene. Den blev introduceret af Hubert W. Lilliefors i 1967 og justerer de kritiske værdier for Kolmogorov-Smirnov-testen, så de forbliver gyldige, når fordelingens parametre er estimeret snarere end kendt på forhånd.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anderson-Darling normalitetstestStatistik↔ compare
- Fligner-Killeen-test for varianshomogenitetStatistik↔ compare
- Moods median-testStatistik↔ compare
- Shapiro-Wilk Normality TestStatistik↔ compare
- Two-sample Kolmogorov-Smirnov testStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →