Stokastisk Scenarieanalyse — Probabilistisk multi-scenarie evaluering under usikkerhed
Stokastisk Scenarieanalyse evaluerer et system eller en beslutning på tværs af flere eksplicit definerede scenarier, som hver er tildelt en sandsynlighed for forekomst. I modsætning til deterministisk scenarieanalyse, propagerer den usikkerhed gennem sandsynlighedsfordelinger og beregner forventede udfald, varians og risikometrikker på tværs af scenarierummet, hvilket giver beslutningstagere et struktureret overblik over, hvad der kan ske, og hvor sandsynligt hvert udfald er.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Kilder
- Birge, J. R., Louveaux, F. (2011). Introduction to Stochastic Programming (2nd ed.). Springer. ISBN: 9781461402374
- Lempert, R. J., Popper, S. W., Bankes, S. C. (2003). Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis. RAND Corporation. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Scenario Analysis — Probabilistic multi-scenario evaluation under uncertainty. ScholarGate. https://scholargate.app/da/simulation/stochastic-scenario-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Monte Carlo-simuleringBeslutningstagning↔ compare
- FølsomhedsanalyseBeslutningstagning↔ compare
- Stokastisk dynamisk programmeringSimulering↔ compare
- Stokastisk Lineær ProgrammeringSimulering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →