Robust Scenario Analysis — Evaluering af worst-case og minimax regret under dyb usikkerhed
Robust Scenario Analysis evaluerer et sæt af kandidatstrategier på tværs af en struktureret samling af plausible fremtidige scenarier og vælger den strategi, der præsterer acceptabelt godt — eller bedst i worst-case — uanset hvilket scenarie der materialiserer sig. Den kombinerer scenarieplanlægning med robusthedskriterier som maximin, minimax regret eller satisficing for at understøtte beslutninger under dyb, irredicibel usikkerhed.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Wald, A. (1950). Statistical Decision Functions. Wiley, New York. link ↗
- Lempert, R. J., Popper, S. W., Bankes, S. C. (2003). Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis. RAND Corporation, Santa Monica, CA. ISBN: 9780833032751
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Scenario Analysis — Worst-case and minimax regret scenario evaluation under deep uncertainty. ScholarGate. https://scholargate.app/da/simulation/robust-scenario-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Monte Carlo-simuleringBeslutningstagning↔ compare
- Robust Multi-Objective OptimizationSimulering↔ compare
- Robust optimeringOptimering↔ compare
- FølsomhedsanalyseBeslutningstagning↔ compare
- Stokastisk ScenarieanalyseSimulering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →