Metodebevisregistrering
Robust Fixed Effects Model
The robust fixed effects model combines the within-group estimator for panel data with variance-covariance matrices that remain valid under heteroscedasticity and within-unit error correlation. Introduced by Arellano (1987), cluster-robust standard errors paired with the fixed effects estimator are now the default approach for credible panel data inference in economics and social science.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
Robust Fixed Effects Panel Data Model
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / econometrics
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. · URL
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. · ISBN 978-0262232586
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterede påstande endnu
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.