Impulse Response Function
The Impulse Response Function (IRF) traces the dynamic response of each variable in a Vector Autoregression (VAR) system to a one-unit shock in one of its error terms over a user-specified forecast horizon. It is the primary tool for structural analysis following VAR estimation and is widely used in macroeconomics, monetary economics, and finance to quantify how shocks propagate through interconnected time series systems.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. · ISBN 978-3-540-40172-8
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.