Paneldata instrumentvariable (Panel IV / 2SLS)
Paneldata instrumentvariable kombinerer den bias-korrigerende styrke af instrumentvariable (IV) med den variation inden for enheder, der udnyttes af paneldatametoder. Metoden adresserer endogenitet — udeladte variable, omvendt kausalitet eller målefejl — i longitudinelle opsætninger, hvor observationer gentages på tværs af enheder og tid. Banebrydende bidrag kommer fra Hausman (1978) om specifikationstest og Arellano og Bond (1991) om GMM-baseret panel IV.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/da/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Difference-in-Differences (Diff-in-Diff)Økonometri↔ compare
- Instrumentalvariabel (IV) Metoden til Kausal InferensSundhedsøkonomi↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →