Robustní lineární model se smíšenými efekty
Robustní smíšený model je lineární model se smíšenými efekty pro panelová data a data s opakovanými měřeními, který je tolerantní k odlehlým hodnotám a chybám s těžkými chvosty. Nahrazuje obvyklou věrohodnost odhadovacími rovnicemi s omezeným vlivem, staví na robustní omezené maximální věrohodnosti Richardsona a Welshe (1995) a implementaci robustlmm Kollerem (2016).
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Koller, M. (2016). robustlmm: An R Package for Robust Estimation of Linear Mixed-Effects Models. Journal of Statistical Software, 75(6), 1-24. DOI: 10.18637/jss.v075.i06 ↗
- Richardson, A. M. & Welsh, A. H. (1995). Robust Restricted Maximum Likelihood in Mixed Linear Models. Biometrics, 51(4), 1429-1439. DOI: 10.2307/2533273 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Linear Mixed-Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/robust-mixed-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Robustní (HC) standardní chyby vůči heteroskedasticitěStatistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Permutační (randomizační) testStatistika↔ compare
- Robustní regreseStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →