Lillieforsův test normality
Lillieforsův test je testem dobré shody, který ověřuje, zda spojitý vzorek pochází z normálního (nebo exponenciálního) rozdělení, když jsou střední hodnota a rozptyl neznámé a odhadnuté z dat. Zavedl jej Hubert W. Lilliefors v roce 1967 a upravuje kritické hodnoty Kolmogorovova-Smirnovova testu tak, aby zůstaly platné poté, co jsou parametry rozdělení odhadnuty, nikoli známy předem.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test Andersona-Darlinga na normalituStatistika↔ compare
- Test Flignera-Killeena na homogenitu rozptylůStatistika↔ compare
- Mediánový test podle MoodaStatistika↔ compare
- Test normality Shapiro-WilkaStatistika↔ compare
- Dvouvzorkový Kolmogorovův-Smirnovův testStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →