Upravený koeficient determinace (R²_adj)
Upravený R² je korigovaná verze koeficientu determinace, která zohledňuje počet prediktorů v regresním modelu. Byl zaveden Henrim Theilem v roce 1961 a řeší zásadní omezení standardního R²: tendenci zvyšovat se vždy, když je přidán jakýkoli prediktor, bez ohledu na to, zda tento prediktor smysluplně přispívá k vysvětlení cílové proměnné.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Akaikeho informační kritérium (AIC)Hodnocení modelů↔ compare
- Bayesovské informační kritérium (BIC)Hodnocení modelů↔ compare
- Střední kvadratická chyba (MSE)Hodnocení modelů↔ compare
- Koeficient determinace (R²)Hodnocení modelů↔ compare
- Směrodatná odchylka reziduí (RMSE)Hodnocení modelů↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →