Záznam důkazů metody

Lumsdaine-Papell Test

The Lumsdaine-Papell test, introduced by Robin Lumsdaine and David Papell in 1997, extends the Zivot-Andrews single-break unit-root test to allow for two simultaneous structural breaks in the intercept and/or linear trend of a time series. It is widely used in macroeconomics and finance when data are suspected to have experienced two major regime shifts — such as policy changes, financial crises, or wars — and the researcher needs to determine whether the series is nonetheless integrated of order one.

Sources recorded, not reviewed

Zdrojový záznam

Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.

Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks

Taxonomický záznam metody · hypothesis-test / econometrics

Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. · DOI 10.1162/003465397556791

Otevřít celou metodu

Spravovaná tvrzení

Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.

Zatím žádná spravovaná tvrzení

Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.

Související metody

Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.

Same method familyBai-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketZivot-Andrews Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.