Neものový Kalmanův filtr
Neものový Kalmanův filtr (UKF) je nelineární algoritmus odhadu stavu, který aproximuje nelineární systémy bez nutnosti explicitního výpočtu Jacobiánů. UKF, představený Julierem a Uhlmannem v roce 1997, využívá neものovou transformaci – deterministickou metodu pro zachycení střední hodnoty a kovariančních statistik pomocí pečlivě zvolené sady vzorkovacích bodů (sigma bodů) – což jej činí přesnějším než rozšířený Kalmanův filtr pro vysoce nelineární systémy a zároveň se vyhýbá výpočetní zátěži spojené s výpočtem derivací.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/control-theory/unscented-kalman-filter
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Rozšířený Kalmanův filtrTeorie řízení↔ porovnat
- Lineární kvadraticko-goniometrický regulátorTeorie řízení↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →