Gibbsův vzorkovač pro porovnávání modelů
Gibbsův vzorkovač (Gibbs sampling) pro porovnávání modelů je bayesovský přístup MCMC, který současně vzorkuje z prostoru konkurenčních modelů a jejich parametrů. Rozšířením Gibbsova vzorkovače o diskrétní proměnnou indexu modelu se odhadují aposteriorní pravděpodobnosti modelů a Bayesovy faktory z výsledného Markovova řetězce, aniž by byly vyžadovány samostatné běhy pro každý model.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Carlin, B. P. & Chib, S. (1995). Bayesian model choice via Markov chain Monte Carlo methods. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 57(3), 473-484. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02042.x ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Gibbs Sampling for Bayesian Model Comparison. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/bayesian/gibbs-sampling-for-model-comparison
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovské průměrování modelůBayesovská statistika↔ compare
- Gibbs SamplingBayesovská statistika↔ compare
- Metropolis-Hastings pro porovnání modelůBayesovská statistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →