Test exacte robust de Fisher
El test exacte robust de Fisher estén el test exacte clàssic de Fisher per a taules de contingència aplicant ajustos conservadors correctius —més comunament la correcció mid-p— per reduir el conservadorisme extrem del test exacte estàndard. Això produeix taxes d'error de Tipus I millor calibrades mentre es manté la validesa en mostres petites i escasses.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley-Interscience. ISBN: 978-0471360933
- Lancaster, H. O. (1961). Significance tests in discrete distributions. Journal of the American Statistical Association, 56(294), 223–234. DOI: 10.1080/01621459.1961.10482105 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fisher's Exact Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/robust-fishers-exact-test
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Test de independència del khi quadratEstadística↔ compara
- Test exacte de FisherEstadística↔ compara
- Test de khi quadrat robustEstadística↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →