Registre d'evidència del mètode

Robust Covariance (MCD)

Robust Covariance via the Minimum Covariance Determinant (MCD) estimates a multivariate mean vector and covariance matrix that are not distorted by outliers. It was made practical by the Fast-MCD algorithm of Rousseeuw and Van Driessen (1999), building on Rousseeuw's earlier work on robust estimation.

Sources recorded, not reviewed

Registre font

Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.

Minimum Covariance Determinant Estimation

Registre de mètode taxonòmic · regression-model / statistics

Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. · DOI 10.1080/00401706.1999.10485670
Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. · ISBN 978-0471488552

Obre el mètode complet

Reclamacions curades

Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.

Encara no hi ha reclamacions curades

Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.

Mètodes relacionats

Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.

Same method familyLeast Trimmed Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMAD Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRobust ANOVAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyTheil-Sen Estimatormachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.