Nonlinear Engle-Granger Cointegration
Nonlinear Engle-Granger cointegration extends the classical two-step Engle-Granger procedure to detect long-run equilibria where adjustment toward the equilibrium is nonlinear — for example, faster above than below a threshold, or governed by a smooth transition mechanism. It is widely applied in financial economics, purchasing power parity tests, and commodity price analysis.
Registre font
Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. · DOI 10.1017/S0266466606060129
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. · DOI 10.1080/07350015.1998.10524769
Reclamacions curades
Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.
Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.
Mètodes relacionats
Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.