Estudi de panel robust d'esdeveniments
Un estudi de panel robust d'esdeveniments estén el disseny estàndard de l'estudi de panel d'esdeveniments aplicant errors estàndard robustos a l'heteroscedasticitat i l'autocorrelació (HAC) i, quan hi ha una adopció de tractament esglaonada, estimadors ponderats per interacció que romanen vàlids fins i tot quan els efectes del tractament són heterogenis entre cohorts i períodes de temps. S'utilitza àmpliament en economia, finances i investigació de polítiques per rastrejar el camí causal dinàmic d'una intervenció.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006 ↗
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Weidner, M. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/causal-inference/robust-panel-event-study
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diferència en Diferències (Diff-in-Diff)Econometria↔ compare
- Diferències en Diferències DinàmiquesInferència causal↔ compare
- Estudi d'Esdeveniments de PanellInferència causal↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →