Robust Covariance Estimation (MCD)
Minimum Covariance Determinant (MCD) অনুমান ব্যবহার করে Robust Covariance Estimation একটি বহুচলকীয় গড় ভেক্টর (multivariate mean vector) এবং সহভেদাঙ্ক ম্যাট্রিক্স (covariance matrix) অনুমান করে যা বহিস্থ মান (outliers) দ্বারা বিকৃত হয় না। এটি Rousseeuw এবং Van Driessen (1999) এর Fast-MCD অ্যালগরিদমের মাধ্যমে ব্যবহারিক রূপ লাভ করে, যা Rousseeuw এর পূর্ববর্তী robust estimation এর কাজের উপর ভিত্তি করে তৈরি।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Least Trimmed Squares (LTS) Regressionপরিসংখ্যান↔ compare
- মেডিয়ান অ্যাবসোলিউট ডেভিয়েশন (MAD) অনুমানপরিসংখ্যান↔ compare
- Robust ANOVA (Welch ও Trimmed Mean)পরিসংখ্যান↔ compare
- Theil-Sen Estimatorপরিসংখ্যান↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →