পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| Robust Covariance Estimation (MCD)× | Theil-Sen Estimator× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিসংখ্যান | পরিসংখ্যান |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1999 | 1968 |
| প্রবর্তক≠ | Rousseeuw; Rousseeuw & Van Driessen (Fast-MCD) | Henri Theil (1950); P. K. Sen (1968) |
| ধরন≠ | Robust multivariate location-scatter estimator | Robust linear regression |
| মৌলিক উৎস≠ | Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI ↗ | Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | minimum covariance determinant, MCD estimator, robust covariance estimation, Robust Kovaryans Tahmini (MCD) | Theil-Sen Tahmincisi, Theil-Sen regression, median slope estimator, Sen's slope estimator |
| সম্পর্কিত≠ | 4 | 6 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Robust Covariance via the Minimum Covariance Determinant (MCD) estimates a multivariate mean vector and covariance matrix that are not distorted by outliers. It was made practical by the Fast-MCD algorithm of Rousseeuw and Van Driessen (1999), building on Rousseeuw's earlier work on robust estimation. | The Theil-Sen estimator is a robust linear regression method that estimates the slope as the median of the slopes computed over all pairs of data points. Introduced by Henri Theil in 1950 and extended by P. K. Sen in 1968, it tolerates outliers in the response with a breakdown point of about 29%. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|