Driscoll-Kraay Standard Errors
Driscoll-Kraay স্ট্যান্ডার্ড এরর (standard errors) হলো একটি নন-প্যারামেট্রিক, হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি- এবং অটো-কোরিলেশন- সামঞ্জস্যপূর্ণ (HAC) কোভ্যারিয়েন্স এস্টিমেটর যা ব্যালেন্সড এবং আনব্যালেন্সড প্যানেল ডেটাসেটের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৯৯৮ সালে Driscoll এবং Kraay এই পদ্ধতিটি প্রবর্তন করেন। এটি এমন পরিস্থিতিতে ইনফারেন্স (inference) সংশোধন করে যখন রেসিডিউয়ালগুলিতে (residuals) ক্রস-সেকশনাল ডিপেন্ডেন্স (cross-sectional dependence), সিরিয়াল অটো-কোরিলেশন (serial autocorrelation) এবং হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (heteroskedasticity) একইসাথে বিদ্যমান থাকে—এই সমস্যাগুলি ম্যাক্রোইকোনমিক (macroeconomic) এবং আন্তর্জাতিক ফিনান্স (international finance) প্যানেলে সাধারণ, যেখানে দেশ বা শিল্পের মতো ইউনিটগুলি সাধারণ শক (common shocks) ভাগ করে নেয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Newey-West HAC Standard Errorsঅর্থমিতি↔ compare
- পেসারান সিডি পরীক্ষা: প্যানেল ডেটার জন্য ক্রস-সেকশনাল নির্ভরতা নির্ণয়অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →