পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| থ্রেশহোল্ড রিগ্রেশন× | সাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশন× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2000 | 2019 |
| প্রবর্তক≠ | Bruce E. Hansen | Wooldridge (textbook treatment); classical least squares |
| ধরন≠ | Nonlinear regime-switching regression | Linear regression |
| মৌলিক উৎস≠ | Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI ↗ | Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860 |
| অপর নাম | threshold model, regime-switching regression, sample splitting model, Eşik Değer Regresyonu (Threshold Regression) | ordinary least squares, classical linear regression, linear regression, en küçük kareler regresyonu |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Threshold regression is a nonlinear, regime-switching model in which the regression parameters take different values above and below an estimated threshold value of a threshold variable. The sample-splitting and threshold-estimation framework was developed by Bruce E. Hansen (2000) and is widely used for time-series and panel data with structural breaks and regime-dependent relationships. | Ordinary Least Squares is the classical linear regression method that explains a continuous outcome as a linear combination of predictors. It estimates the coefficients by minimising the sum of squared residuals, and under the Gauss-Markov assumptions these estimates are the best linear unbiased estimator (BLUE). |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|