পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| মসৃণ রূপান্তর স্বয়ংক্রীয় রিগ্রেশন (STAR) মডেল× | থ্রেশহোল্ড রিগ্রেশন× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1994 | 2000 |
| প্রবর্তক≠ | Teräsvirta (1994); van Dijk, Teräsvirta & Franses (2002) | Bruce E. Hansen |
| ধরন≠ | Nonlinear time-series regime-switching model | Nonlinear regime-switching regression |
| মৌলিক উৎস≠ | Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI ↗ | Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | smooth transition autoregressive model, LSTAR, ESTAR, logistic STAR | threshold model, regime-switching regression, sample splitting model, Eşik Değer Regresyonu (Threshold Regression) |
| সম্পর্কিত≠ | 4 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Smooth Transition Autoregressive (STAR) model is a nonlinear time-series model, developed in Teräsvirta's 1994 framework, that lets the dynamics move smoothly rather than abruptly between two regimes. The logistic variant (LSTAR) captures asymmetric business cycles and the exponential variant (ESTAR) captures purchasing-power-parity deviations. | Threshold regression is a nonlinear, regime-switching model in which the regression parameters take different values above and below an estimated threshold value of a threshold variable. The sample-splitting and threshold-estimation framework was developed by Bruce E. Hansen (2000) and is widely used for time-series and panel data with structural breaks and regime-dependent relationships. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|