পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন× | মসৃণ রূপান্তর স্বয়ংক্রীয় রিগ্রেশন (STAR) মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1978 | 1994 |
| প্রবর্তক≠ | Koenker & Bassett | Teräsvirta (1994); van Dijk, Teräsvirta & Franses (2002) |
| ধরন≠ | Conditional quantile regression | Nonlinear time-series regime-switching model |
| মৌলিক উৎস≠ | Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI ↗ | Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | conditional quantile regression, regression quantiles, Kantil Regresyon | smooth transition autoregressive model, LSTAR, ESTAR, logistic STAR |
| সম্পর্কিত≠ | 5 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Quantile regression models conditional quantiles of an outcome - the median, the 25th or 75th percentile, and so on - rather than the conditional mean that OLS targets. Introduced by Koenker and Bassett in 1978, it reveals how predictors act across the whole distribution, including its tails. | The Smooth Transition Autoregressive (STAR) model is a nonlinear time-series model, developed in Teräsvirta's 1994 framework, that lets the dynamics move smoothly rather than abruptly between two regimes. The logistic variant (LSTAR) captures asymmetric business cycles and the exponential variant (ESTAR) captures purchasing-power-parity deviations. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|